Сегодня – рассказываем о профессоре РЭШ, именном профессоре Access Industries Станиславе Анатольеве.

Сегодня – рассказываем о профессоре РЭШ, именном профессоре Access Industries Станиславе Анатольеве.

Станислав Анатольев – выпускник РЭШ (MAE’1995) и обладатель степени PhD от Университета штата Висконсин в Мадисоне. В настоящее время помимо РЭШ он также работает в Центре экономических исследований и постдипломного образования (CERGE-EI) в Праге.

Научные интересы профессора Анатольева связаны с эконометрикой. Его работы опубликованы в ведущих международных журналах, включая Econometrica, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Journal of Business and Economic Statistics и другие. С 2006 года он является издателем и редактором международного эконометрического журнала на русском языке «Квантиль».

«В новом тысячелетии эконометристов интересует разработка методов, которые работают вне рамок классических постановок эконометрических моделей. Например, обычная регрессионная постановка подразумевает малое количество регрессоров, инструментальная регрессия подразумевает малое количество сильно информативных инструментов и т.д. Традиционные способы оценивания твердо опираются на такие ключевые предположения и плохо работают, если те нарушаются. Хотелось бы их улучшить так, чтобы снятие ограничений, скажем, на количество регрессоров и инструментов или на информативность последних, не влияло так сильно на качество работы эконометрических методов. Этим я и занимаюсь в последнее десятилетие, в основном в рамках регрессионных и инструментальных моделей, но также и факторных моделей, и некоторых других постановок», – рассказывает профессор.

«Совсем недавно вместе с профессором MIT Анной Микушевой, которая, кстати, тоже закончила РЭШ, а сейчас к тому же является координатором Международного комитета советников Школы, мы закончили проект по большим факторным моделям, характеризующимся наличием слабых наблюдаемых факторов и одновременно сильных упущенных факторов. По этой теме было опубликовано две статьи, и теперь мы задумались над новым проектом по многочисленным инструментам, но уже для макроэкономических моделей на временных рядах. Вместе со своими студентами и самостоятельно я разрабатываю аналогичные методы для копульных моделей, для моделей волатильности и для пополнения инструментария выбора моделей. Все это еще не совсем ныне популярные «большие данные» и «машинное обучение», но где-то на грани подобных подходов и классической эконометрики», – добавляет Станислав Анатольев.

#NESProfessors